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Al fuoco, al fuoco!

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ma fino a relativamente poco tempo fa si poteva sapere, no?

non che io sappia. A che ti riferisci?

E' vero questo, intendo, la relazione s(L) e' piu' chiara alla fine?

No, in generale e' difficile trovare pure un orizzonte temporale breve su cui abbia senso raggruppare. Ttanti fanno, per esempio, un VWAP - volume weighted average price - per cui ci mettono un giorno intero a entrare o uscire da una posizione; e allora come posso riconoscere questo come unico trade? Posso vedere, probabilmente solo in giorni con trend ovvio, che c'e' una domanda o un'offerta piu' forte del solito, ma sui trade e' difficile. Questo e' un esempio, ma ormai pressoche' chiunque entra sul mercato attraverso algoritmi per minimizzare l'impatto - ma sono algoritmi che spesso fanno il contrario di quello che vorrebbero e creano herd behaviour con poco.

Ttanti fanno, per esempio, un VWAP - volume weighted average price - per cui ci mettono un giorno intero a entrare o uscire da una posizione

ah, stavamo dicendo la stessa cosa. una coincidenza che aiuta me a schivare "il battito d'ali dell'imbecillità", grazie.

beato te che ci riesci ;-)

non che io sappia. A che ti riferisci?

Mi sembrava di aver avuto una conversazione su questo, poco tempo fa, ma non ricordo bene i dettagli, e a questo punto temo stia facendo confusione. ;)

Grazie