Il rendimento negativo dei BOTs?

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Vengono chieste spiegazioni. Ecco un mio commento a caldo.

Se ci sono risparmiatori fessi che se li comprano, è buona cosa per lo stato italiano. Forse questo è dovuto a fondi di investimento che vogliono spalmare il rischio e comprano obbligazioni da un po' tutti i paesi industrializzati. I rendimenti nominali a breve sono bassi ovunque perché il mercato è saturo di liquidità creata dalla banche centrali, mi sembra ovvio. Difficile dire di più.

Trovo invece più interessante commentare quest'altro articolo apparso ieri sul Sole con il titolo BTp 2040: performance da star. Dopo averlo letto ci ho dovuto pensare un po', e poi ho capito la genialità della giornalista. Si è ritrovata di fronte ad una notizia pessima e basata su dati obiettivi, perciò c'era poco da abbellire. Ma come fare quando vige il coprifuoco dell'ottimismo? Basta imparare da autori e giornalisti vissuti sotto i peggior regimi sovietici. Occorre scrivere con ironia per raggirare la poco acuta Gestapo mediatica e così evitare di perder sponsors, se non addirittura il posto.

Allora leggiamo che "Il nuovo BTp 2040 ha conquistato il palcoscenico dei titoli di Stato con una performance da star. Applaudito soprattutto da investitori istituzionali". Questo per dire che lo stato italiano dovrà pagare un salatissimo 5,2% di interessi annui per affibiare il proprio debito a qualcuno. Con l'inflazione momentaneamente a zero, questo è un 5% reale (altro che il 3% utilizzato nelle simulazioni di sostenibilità del debito).

Ma l'ironia continua, e leggiamo che "Il rischio-Italia piace". Uè, ma sono proprio fighi questi BTp italiani, altro che quei pirletti di Bunds tedeschi che non riescono a pagare neanche un 4%. Quasi quasi mi cucco qualche BTp pure io.

A questo punto al lettore, ancora scottato dall'Argentina e da Parmalat, qualche dubbio potrebbe venire. Ma come mai le obbigazioni italiane sono così ghiotte rispetto a quelle tedesche? Se sono entrambe obbligazioni statali denominate in euro non dovrebbero rendere lo stesso?

Tranquilli, l'articolo pensa pure a questo, e allora ci viene spiegato che

 

lo Stato italiano ha preso in prestito 6 miliardi di euro, con rimborso nel 2040, riuscendo a pagare un tasso d'interesse di circa 107 centesimi di punto percentuale (1,07%) sopra il rendimento dei titoli di Stato tedeschi di uguale scadenza: questo "spread" non è affatto elevato rispetto ai 170 centesimi registrati nel picco della crisi di fiducia sui mercati e sulle scadenze decennali.

 

Ah beh, allora non c'è da preoccuparsi.

In effetti poteva andar peggio, e credo che il Tesoro abbia motivo di brindare (adesso devono solo sperare in una buona dose di inflazione). Purtroppo l'articolo ci rovina il brindisi nell'ultimo paragrafo, ricordandoci che ci sono "montagne di titoli di Stato" da riaffibiare agli investitori "in un mercato di titoli di Stato in euro intasato dal rifinanziamento dei costosi piani pubblici anti-crisi ...". Hai capito perché i rendimenti a breve sono bassissimi e quelli a lunga stanno andando sempre più su? Due faccie della medesima moneta, cari miei ...

Un'obbligazione italiana con scadenza nel 2040 ... Ma di questo passo ci sarà l'Italia tra trent'anni?

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Commenti

Ci sono 34 commenti

Leggo di una forchetta prevista da Via XX Settembre tra i 4 e i 6 miliardi di euro. Ne hanno collocati 6.

La cosa mi fa nascere qualche dubbio. E' normale che ci siano oscillazioni di tale entità in una previsione del ministero? L'offerta a tale rendimento era illimitata? Se il mercato ha risposto tanto positivamente al rendimento offerto dal titolo in questione, non si sarebbe riusciti a spuntare qualche centesimo di punto percentuale in meno? E' davvero questo grande successo del Tesoro? 

 

È davvero questo grande successo del Tesoro?

 

Beh, diciamo che è un grande successo dell'Ufficio Stampa del medesimo, no .. ?

no il tesoro probabilmente non c'entra proprio niente con la riduzione dello spreead..

il fatto e' che i risk premia sono molto controciclici.. per esempio lo spread moody BAA - AAA e' andato da quasi 3.5% al culmine della crisi a circa 1.5% ora. Dato che i titoli italiani hanno un risk premia su quelli tedeschi, questo premio si riduce quando la recessione e' finita, ma non perche' sia diminuita la rischiosita' del titolo (i.e. il tesoro e' diventato piu' virtuoso) ma perche' la tolleranza al rischio degli investitati e' aumentata.

 

 

 

 

 

Non ho capito bene cosa si intende in questo caso con "controciclici".

Forse bisogna spiegare meglio (l'articolo non lo fa') perche' i BOT hanno un rendimento negativo e i BTP hanno un premium di oltre 1% su obbligazioni di simile durata tedesche.

Io credo che con obbligazioni a breve termine, tipo i BOT, ci sia l'effetto di liquidita' (i tassi d'interesse molto bassi), e il fatto che per via della crisi molti investitori scappano dall'azionario e si rifugiano nelle obbligazioni. Tanto nell'arco di 3-6 mesi anche l'Italia e' sicura, percio' perche' pagare un premium di rischio?

Mentre con BTP di 10 anni (o in questo caso addirittura di 30 anni) allora il rischio-paese si fa vedere con un premium sugli interessi che paga. Ma finita la recessione, se l'economia e i conti pubblici ritornano alla normalita' (big if) mi sembra che anche la rischiosita' dei titoli dovrebbe diminuire piuttosto che un cambiamento nella tolleranza degli investitori.

 

 

I rendimenti nominali a breve sono bassi ovunque perché il mercato è saturo di liquidità creata dalla banche centrali, mi sembra ovvio.

 

Secondo me non è ovvio. Prima della crisi la liquidità era parimenti alta. Penso che l'aumento della domanda di obbligazioni dipenda da un aumento dell'avversione al rischio.

 

 

Prima della crisi la liquidità era parimenti alta. Penso che l'aumento della domanda di obbligazioni dipenda da un aumento dell'avversione al rischio.

 

No, la "notizia" , come fa notare anche Michele Boldrin, è più da mettersi in relazione con l'ufficio stampa che con l'avversione al rischio. Storicamente non ricordo casi in cui un'asta dei BOT sia andata deserta, il rendimento dei BOT è definito "marginale", proprio perchè è un'asta al ribasso, chi compra sono investitori istituzionali, tipicamente banche e fondi. I fondi sono alle prese con le raccolte negative, può darsi che qualche fondo abbia messo soldi in uno strumento altamente liquido, come i BOT a tre mesi, a un rendimento dello 0,386%, ma non negativo, il rendimento diventa negativo se è calcolato su piccoli tagli e con le commissioni, altrimenti è lievemente positivo. Le banche, in questa fase "devono" comprare BOT.

Non ho nè il tempo, nè la voglia, di studiare le ultime aste dei BOT per dimostrare che il rendimento marginale dei BOT a 3(tre) mesi è sempre stato molto basso. Interessante (nel senso che vorrei sapere chi li compra) è la notizia sui BTP, io non li comprerei mai dei titoli simili, primo perchè l'arco temporale è troppo lungo, e la liquidità che è in giro presto o tardi diventerà inflazione che si mangerà il rendimento, secondo perchè il rischio di default dell'Italia è elevato e il rendimento offerto non è premiante.

Mi sa che prima del collocamento i telefoni dei Presidenti delle varie banche diventeranno roventi.... altro che BOT a tre mesi!

Non riuscivo a capire dov'era la quote a cui fai riferimento, e continuavo a rileggere tutti i commenti.

Adesso mi sono accorto che stava nel primo paragrafo dell'articolo. Deve essere stata aggiunta da un redattore perche' in effetti avevo "liquidato" la notizia dei BOT negativi  troppo velocemente per concentrarmi sull'articolo dei BTP.

Come dicevo nell'altro commento credo anch'io che la crisi ha spostato capitali verso le obbligazioni (abbassandone gli interessi), pero' non si puo' ignorare l'effetto dell'alta liquidita'. Prima della crisi i tassi di interesse non erano mica a zero.

I privati comprano obbligazioni a breve termine per via della crisi, e le banche centrali comprano obbligazioni a breve per dar liquidita'?

Ormai ogni banca decente offre un'ampia scelta di conti pronto termine e si appoggiano tutti a titoli di stato. Su capitali consistenti immagino siano ancora in positivo.

Scusate ma, i quesiti interessanti mi sembrano:

- La riduzione del premio al riskio Italia, è "troppo poca" o "sostanziale"?

Ossia, dato per scontato che in fasi di crisi-panico-tensione i premi al rischio su tutto ciò che non è "supersafe" schizzano (il che spiega il riskio Italia tra ottobre-08 e marzo-09), la domanda è: i 100 e rotti punti base di ora sono un buon risultato o no? Mi sembra che questa sia una domanda in parte senza risposta e, in parte, rispondibile facendo dei confronti internazionali (che non ho tempo di fare, scusatemi). Ad ogni buon conto, dove sta l'Italia rispetto a Grecia, Spagna, Portogallo, Belgio in termini di premio al riskio su debito pubblico con maturità e struttura simili?

- Cosa indica la curva dei rendimenti così steep?

Ossia, cosa vogliamo leggere nel fatto che il tasso a tre mesi è quasi zero e quello a 30 anni è +5%? Azzardo una mezza risposta. Io non credo indichi inflazione, perché quella che conta è l'inflazione media sull'Euro, non quella italiana. Contrariamente a molti io NON mi aspetto un'inflazione generalizzata old-style nei prossimi 3-5 anni (andare più in là con le previsioni è completamente assurdo, infatti già 5 anni son troppi). Io credo, invece, che il grosso di questa pendenza sia spiegabile dal fatto che i mercati si aspettano un futuro "normale" e che il presente è "anormale" perché c'è troppa liquidità. Si aspettano anche che la BCE faccia il "mopping up" di questa liquidità nel giro di un anno al più e che poi i rendimenti tornino attorno al 2% a breve ed al 4%. In questo senso i 100 e rotti punti extra dell'Italia nel lungo sono una misura del country risk. E qui torniamo al punto precedente: tanto, poco, han migliorato, peggiorato?

dove sta l'Italia rispetto a Grecia, Spagna, Portogallo, Belgio

Guardando i 10-yr bond spread sul FT, l'Italia sta peggio di Spagna, Portogallo, Belgio, e sta meglio della Grecia.

Rispetto a qualche mese fa 100 punti saranno anche un miglioramento, ma sono sempre miliardi di interessi in piu' solo perche' e' debito made in Italy.

 

Contrariamente a molti io NON mi aspetto un'inflazione generalizzata old-style nei prossimi 3-5 anni

 

Io non so se aspettarmela, la temo. La temo soprattutto per la pressione che la domanda farà sulle materie prime (petrolio in primis) e perchè non sono così fiducioso che le banche centrali (FED  avanti le altre) usciranno a piccoli passi dalla valanga di liquidità che hanno iniettato nei mercati: sbaglio o in Amerika c'è un bel dibattito sulla "politica inflazionistica" come sistema per far pagare la crisi (nata in USA) al resto del mondo ?

Sulla fiducia: tre anni fa il divario sui punti base con i Bund tedeschi era intorno ai 30 (vittoria di RP alle lezioni), è rimasto stabile per tutto il periodo di TPS e RP (indice che i mercati credevano che le tasse che tiravano su erano "soldi veri"), e ha cominciato a deteriorarsi dopo la vittoria di BS e GT.

Dire che 107 punti base di differenza rispetto ai 170 del picco (quando tutti pagavano, comunque, un alto tasso di rischio) sono una vittoria, è come avere una vittoria di Pirro, o un bicchiere unn quarto pieno. Secondo me i mercati non scommettono sul default dell'Italia (Franco Bocchini ha ragione quando dice che abbiamo un buon manifatturiero che ci salva), ma sanno che il debitore ha bisogno di soldi e glieli vendono cari, ovvero scommettono sull'incapacità di stabilizzare il debito nel breve-medio periodo. Da quando ho saputo che Alberto Bisin e Giulio Tremonti sono la stessa persona (un bel post su Dr. Jekill e Mr. Hide ci vorrebbe proprio..) non parlo più male del mezzemaniche della Valtellina, ma oserei dire che, mai come adesso, la fiducia nell'Italia debitoria è la stessa che i mercati ripongono nel nostro Ministro dell'Economia.

 

Contrariamente a molti io NON mi aspetto un'inflazione generalizzata old-style nei prossimi 3-5 anni

 

Io non so se aspettarmela, la temo. La temo soprattutto per la pressione che la domanda farà sulle materie prime (petrolio in primis) e perchè non sono così fiducioso che le banche centrali (FED  avanti le altre) usciranno a piccoli passi dalla valanga di liquidità che hanno iniettato nei mercati: sbaglio o in Amerika c'è un bel dibattito sulla "politica inflazionistica" come sistema per far pagare la crisi (nata in USA) al resto del mondo ?

 

Ma quello che io mi chiedo-da dilettante- è:

è plausibile che il debito pubblico italiano possa (ancora in seguito) beneficiare di un periodo di bassa inflazione e basso tasso di interesse nominale?

Cosa succederà

1) se la BCE non sarà in grado di rallentare la creazione di base monetaria

2) se la BCE la rallenterà

In altre parole potrebbe la previsione di Boldrin essere giusta senza un aumento dei tassi in Europa?