Confessioni di un previsore kafkiano incallito

13 maggio 2010 fabio scacciavillani

Se è vero che i modelli econometrici sono inutili per predire il futuro come mai la quasi totalità degli economisti impiegati dal settore privato passa buona parte del proprio tempo a fare previsioni? È una situazione che ricorda gli avvocati ne "Il Processo" di Kafka. Nessuno sa bene a cosa servano, e gli imputati da loro non ottengono mai alcun risultato concreto. Ciononostante li ritengono indispensabili. Ne "Il Processo" il mistero sugli avvocati, tra inquietanti presagi e verità contraddittorie, non viene mai svelato. In questo post io cerco di svelare quello sulle previsioni (e i previsori). Ma non prometto di essere meno oscuro di K.

Molti sostengono che le previsioni economiche non hanno validità scientifica. Lo diceva addirittura Michele Boldrin in un commento al post sui FU PIGS. Il passato non è una guida affidabile per il futuro, si dice, anzi spesso è fuorviante. Pertanto i modelli econometrici non possono essere una rappresentazione ragionevolmente accurata della realtà perché essa non è (a grandi linee) stabile nel tempo.

Il paradosso kafkiano

Allora per quale paradosso si continuano a produrre modelli e previsioni economiche usando modelli di un qualche tipo? Come mai alla quasi totalità degli economisti impiegati dal settore privato (al di fuori dell'accademia) viene chiesto di produrre tali previsioni? Visto che spesso mi sono guadagnato da vivere proprio facendo previsioni (ma ad amici e parenti mentivo dicendo che facevo il pianista in un bordello di New Orleans) proverò a chiarire l’arcano.

Il "forecaster" è un po’ come l’avvocato nel Processo di Kafka: non si capisce mai bene cosa faccia in concreto, è incoerente, sussiegoso, ma i clienti lo ritengono indispensabile. Insomma c'è sempre una domanda di previsioni per quanto imperfette perché per molti è naturale chiedersi cosa accadrà domani. Certo si potrebbero fare previsioni non basate su modelli econometrici, ma quantomeno un modello impone un certo grado di coerenza. Le nostre conoscenze sono comunque limitate, per cui conviene rassegnarsi e cercare di essere quanto più onesti possibile nello spiegare in cosa consiste la previsione in concreto.

L'equivoco semantico

Secondo me, alla base della confusione soprattutto tra il pubblico e tra i media c'è un equivoco semantico perché si usa il termine “previsione” quando in realtà si dovrebbe usare più correttamente il termine “scenario”.

In pratica per produrre "previsioni" economiche si parte da alcune ipotesi sul livello futuro (o sul tasso di crescita) di alcune variabili (nel gergo degli econometrici si chiamano variabili esogene) e attraverso una matrice di parametri (normalmente stimati con metodi statistici di varia natura) si calcola l’impatto su tutte le altre variabili (che gli econometrici chiamano endogene). Ad esempio si ipotizza che il tasso di cambio euro dollaro vada a 1,2 nel giro di sei mesi e attraverso delle equazioni che descrivono export ed import in funzione del tasso di cambio (con parametri stimati su dati storici) si calcola il disavanzo di parte corrente di un paese. Si badi bene che nel mio esempio l’ipotesi sul tasso di cambio è puramente ad hoc, vale a dire riflette l’opinione di chi fa la previsione, non un approccio “scientifico” o rigoroso. Può essere considerata completamente campata in aria (per taluni) o assolutamente realistica (per talaltri).

A seconda dei “modelli” (e del committente) si fanno ipotesi ad hoc per esempio sul prezzo del petrolio, sulla politica della Fed, sulla caccia alle balene, sulla deforestazioni in Indonesia, sulle elezioni di mid-term in America e quant’altro. A volte però le ipotesi sulle variabili esogene non sono completamente ad hoc, ma hanno basi un po' più solide. Ad esempio il deficit pubblico è una decisione iscritta nella legge di bilancio con un anno o più di anticipo, i salari vengono stabiliti in contrattazioni collettive (in Italia o in Germania) per due o tre anni. A volte, come in questo periodo, è ragionevole aspettarsi che la Fed e la BCE non cambino i tassi di interesse a breve fino a dopo l’estate e probabilmente fino al 2011, perché così lasciano intendere nei loro comunicati.

Alcune previsioni sono volutamente "sbagliate"

Un altro aspetto curioso riguarda la natura delle previsioni (o per meglio dire degli scenari): essa è molto diversa a seconda dell’uso che se ne intende fare. La rilevanza e l’accuratezza dello scenario dipende in parte da chi è il committente (stavo quasi per scrivere "l'utilizzatore finale", ma mi sono trattenuto in tempo). A volte al committente non interessa affatto che le “previsioni” siano accurate. Anzi chiede di fare previsioni sbagliate, o per essere più precisi chiede di produrre uno scenario anche se sa che non si realizzerà mai.

Un caso famoso è quello della Banca Centrale Europea. Ogni sei mesi vengono pubblicate le previsioni (lo scenario) dello staff (un esercizio lungo e complesso a cui partecipano tutte le banche centrali dell’area euro). Questo esercizio è volutamente irrealistico perché innanzitutto è costruito sull’ipotesi che i tassi di cambio ed il prezzo del petrolio rimangano stabili ai livelli registrati quando si “fa girare il modello” cioè quando si immettono i dati e si tirano fuori le tabelle. Ma in più presume che i tassi di interesse della BCE rimangano invariati per tutto l’orizzonte previsivo.

Il motivo è abbastanza semplice: il Consiglio Direttivo della BCE vuole capire dove andrebbe l’economia europea nei due anni successivi (con maggiore enfasi sui successivi due o tre trimestri) se la politica monetaria (e tutto il resto) rimanesse invariata. Se la traiettoria che lo scenario disegna mostra che l’inflazione tende ad aumentare allora i membri del CD saranno propensi ad aumentare i tassi, o quantomeno discuteranno seriamente l'eventualità (poi magari decidono altrimenti, ma lo "scenario" aiuta a circoscrivere il dibattito su un terreno comune).

Ma se un risparmiatore o un fondo decidesse di vendere o comprare titoli a reddito fisso perché le “previsioni” pubblicate sul Bollettino Mensile della Banca Centrale Europea indicano il tasso di inflazione in salita o in discesa sarebbe un imbecille. Per prendere decisioni di questo tipo dovrebbe utilizzare un modello che contempli la risposta di politica monetaria alle pressioni inflazionistiche.

Un altro caso (di cui però non tutti conoscono i dettagli) sono le previsioni semestrali del FMI. Esse sono formulate sull’ipotesi che tutti i circa  duecento paesi membri ritornino durante l’orizzonte previsivo al livello di crescita potenziale del Pil (questo è un altro concetto estremamente ambiguo, ma magari se ne parlerà in un post futuro se c'è abbastanza interesse).

Quindi per esempio le “previsioni” della BCE, del FMI e di Morgan Stanley non sono confrontabili e tantomeno aggregabili. Sono semplicemente scenari fatti per motivi diversi e basati su ipotesi assolutamente non comparabili. Però moltissimi cosiddetti "professionisti di mercato" (per non parlare dei giornalisti) guardano a Consensus Forecast, una pubblicazione che aggrega previsioni diverse ed estrae una media che è fuorviante.

Le previsioni come misura di interpretazione della realtà

E coloro che formulano delle previsioni per investire? Sono tutti degli idioti che non si rendono conto che il passato non è una guida per il futuro? Non tutti. Alcuni capiscono cosa stanno maneggiando, ma devo dire che ho conosciuto gestori di grandi fondi che lasciavano di stucco per la loro dabbenaggine.

Comunque sia, quelli che hanno cognizione di causa usano gli scenari come una metrica. In altri termini guardano le "previsioni" (lo scenario) e le considerano una sorta di livello “normale” (in gergo si dice baseline scenario). Quando, man mano che il tempo passa, la realtà si discosta dai numeri dello scenario cercano di capire se la causa è lo scostamento dalle ipotesi sottostanti o c’è qualche anomalia rispetto al passato che indica rischi o opportunità. Insomma lo scenario diventa un punto di riferimento per interpretare la realtà (i dati sul Pil, sull’occupazione, sul credito, sull’inflazione, sui profitti etc. etc) non per scommetterci ciecamente dei soldi. Lo stesso dicasi per chi deve prendere decisioni di politica economica. Il bilancio dello Stato e' formulato utilizzando alcune ipotesi. Se in corso di esecuzione le ipotesi non si realizzano lo scostamento segnala un campanello di allarme (quantomeno per quelli che hanno la mia stessa forma mentis).

C'è poi un altro aspetto di cui si parla poco (per quel che ne so) ma chi si guadagna la pagnotta (ed occasionalmente un po' di companatico) maneggiando dati macro capirà al volo cosa intendo. Per produrre uno scenario ragionevolmente utile la parte più importante del modello non sono le equazioni con parametri stimati (o a volte calibrati), ma le identità, che per usare un termine meno tecnico io chiamo il "quadro contabile di un’economia", vale a dire l’aggregazione delle componenti e subcomponenti del Pil, della forza lavoro, la composizione dei salari e soprattutto il dettaglio delle variabili fiscali inclusa la struttura del debito pubblico. Compilarlo bene è un lavoro improbo, ma essenziale. Purtroppo pochi hanno le risorse ed il tempo per farlo in modo accurato. Ma ho visto modelli con tre o quattro equazioni e una quarantina di identità che davano un’idea molto più precisa delle realtà rispetto a modelli monstre che necessitano di una workstation dedicata per produrre una simulazione.

Concludo con un aneddoto. Tanti anni fa un team di economisti in una banca della City produsse un modello che prevedeva con sorprendente accuratezza le decisioni della Banca di Inghilterra sui tassi. Ovviamente vennero licenziati. Quando un modello ci azzecca sempre (come direbbe Di Pietro), gli economisti diventano inutili.

42 commenti (espandi tutti)

Vero.  Un modello è, appunto e innanzitutto, un modello.

Nessuno si aspetta che il modellino in scala 1:50 di un edificio possa servire ad altro che apprezzarne i rapporti volumetrici, però dai modelli matematici ci si aspettano miracoli e, soprattutto, completezza (il fatto che ci siano teoremi che affermino l'impossibilità di questa cosa è irrilevante).  Non si riesce a capire il fatto che un modello é una rappresentazione incompleta e che quindi lo scopo per cui è stato sviluppato ha un'importanza fondamentale nel capirlo.

Più che un equivoco semantico è più un equivoco culturale: non si ha chiaro cosa sia un modello, non se ne conoscono gli strumenti e non si ha un'idea delle dinamiche che devono essere rappresentate.

Questo è complicato, in questo caso, dall'elevata complessità dell'oggetto del modello.

Una sola critica: non è vero che se il modello ci azzecca sempre gli economisti sono inutili, semplicemente perché un modello NON può azzeccarci sempre: potrà essere particolarmente potente, ma:

  • un modello può solo essere un SUPPORTO decisionale, non prendere decisioni (certo, più il supporto è preciso meglio è)
  • in una realtà in cambiamento il modello diventerà obsoleto in fretta e dovrà essere ripensato, quindi se il modello è particolarmente potente e non necessità di correzioni in corsa vuol dire che si avrà più tempo per pensare meglio a come sviluppare bene i prossimi scenari
  • rinunciare al continuo sviluppo di modelli, anche dopo uno particolarmente efficace, sarebbe come per un'industria rinunciare alla Ricerca&Sviluppo dopo un prodotto particolarmente felice: una grossa ipoteca sulla propria competitività futura

PS: In tutto questo cosa succede?  Che, se il contesto di sviluppo e di utilizzo del modello non è controllato, è facile per persone poco serie improvvisare modelli.  Tanto, se non si sa leggere quel modello e lo si giudica solo dall'esatezza dell'output finale...

 

Concordo con Fabio e con Marco, ma aggiungo un'osservazione. Marco paragona i modelli economici ed econometrici a modellini 1:50 di edifici. Giusto (magari un po' ingeneroso, o magari sono ingeneroso io a spingere il suo esempio a livello di paragone assoluto!), e questo e' alla base del problema: i modelli economci ed econometrici non sono modelli scientifici, quanto meno perche' manca uno dei tasselli fondamentali del metodo scientifico: la sperimentazione. Quanti sono i casi in cui un modello economico e' stato oggetto di sperimentazione?

Il problema, a occhio, sta nel fatto che, come nella meccanica quantistica, ma in misura ben maggiore, l'impatto di un esperimento sul sistema in questione e' qualcosa di non trascurabile. Oso avanzare l'ipotesi che il sistema in questione, nello specifico, e' composto molto piu' da esperimenti (non scientifici) che da un sistema autonomo. Mi spiego meglio: l'intervento umano e', in fisica come in economia, l'esperimento. Lo chiamo scientifico solo se c'e' una teoria alle spalle. In fisica il sistema esiste anche senza gli esseri umani, in economia no. Eventi esterni (un vulcano islandese puo' avere un impatto sull'economia) esistono ma sono rari. Gli interventi umani in una certa misura sono il sistema. Gli interventi umani con una teoria economica alle spalle, sono piu' rari.

Caso particolare, i mercati finanziari. I modelli (matematici, di cui mi occupo, e non matematici) sono sperimentati quando si investe. Molto di rado c'e' una consapevolezza che il vero esperimento e' ottenibile solo mediante l'investimento (tanti colleghi continuano a credere in buona fede che una simulazione MC sia un esperimento...). E molto di rado c'e' una ricerca sull'impatto che l'esperimento puo' avere sul mercato. Tanto per fare un esempio ovvio, la crisi finanziaria che va da agosto '07 a oggi (e chissa' per quanto durera' ancora), la si puo' semplificare come un generalizzato eccessivo uso del credito. Vale a dire un esperimento (sul mercato si sono fatti billions di investimenti) non scientifico (nessuno si e' curato di misurare che il credito fosse troppo) le cui possibili conseguenze sono state ignorate fino al momento in cui si e' iniziato (tutti) a ricevere legnate sui denti...

Federico, non e' proprio cosi'. C'e' una montagna di esperimenti di laboratorio in economia, che studiano problemi variegati, dalle decisioni individuali alle interazioni di mercato.

La questione e' semmai quanto questi esperimenti siano 'ecologici' (come dicono gli psicologi), cioe' quanto siano in grado di riprodurre la situazione che studiano in modo che all'agente appaia la stessa che 'nel mondo reale'.

Esempio: per studiare il comportamente individuale in condizioni di rischio normalmente si pongono i soggetti sperimentali di fronte a scelte fra varie 'lotterie' tipo ('vinci 10 euro con probabilita' 0.5 e niente altrimenti'). Ma non e' chiaro che gli operatori economici in condizioni di rischio concettualizzino il loro problema come scelta fra lotterie, quindi non e' chiaro cosa ci dicano (if anything) questi esperimenti sul comportamento, per dire, degli operatori finanziari.

Poi ci sono molti altri problemi metodologici (incentivi, scelta dei soggetti sperimentali...) e non mi dilungo che' il discorso e' lungo. Posso comunque riferire che io sono un teorico 'puro'- praticamente un asceta ;) - che mi sono accostato all'economia sperimentale solo di recente con grande scetticismo, e che mi sto persuadendo che gli esperimenti possano giocare un ruolo importante in economia (altri teorici sono in disaccordo). Credo che nelle scienze sociali la base empirica vada necessariamente costruita con una molteplicita' di strumenti, incluso quello sperimentale.

Hai ragione, Marco, ma credo di essermi espresso male.

Io avevo in mente esperimenti un po' piu' corposi che non un questionario su qualche lotteria. Non che non apprezzi i lavori di Khaneman e Tverski, ma sembra che il problema che tu stesso fai presente (se siano 'ecologici' - come mai, peraltro, gli psicologi usano questo termine?) sia la ragione per la quale non vadano messi sullo stesso piano degli esperimenti scientifici. Il bail out delle banche e' il tipo di 'esperimento' a cui mi riferisco, nel senso di intervento umano che ha un effetto sul sistema. Una teoria economica non ha, credo, reali possibilita' di essere sperimentata se non tramite un esperimento di dimensioni (ed effetti) considerevoli.

 

Capisco quel che dici, ma penso che la relazione fra modelli scientifici ed evidenza empirica sia spesso meno diretta di quel che tu sembri suggerire.

Per esempio: cosa succederebbe se si 'spegnesse' il sole? Non e' stato fatto un esperimento di questo tipo e, anche se fosse possibile farlo, ci sarebbe una leggera interferenza con lo sperimentatore...Ciononostante, credo che un astrofisico saprebbe fornire una descrizione abbastanza dettagliata delle conseguenze di questo evento.

Analogamente, non e' detto che per sapere cosa succederebbe se la Grecia facesse default sia necessario osservare l'evento in questione, o anche un evento simile. La sperimentazione in economia e' possibile (sia pure con moltissimi caveat)  in una serie di sistemi circoscritti, oppure sfruttando esprimenti naturali. E' concepibile arrivare ad un sistema di modelli logicamente connessi e testati empiricamente che consenta di fare affermazioni plausibili anche sule conseguenze di eventi che, di per se', non sono soggetti a sperimentazione.

Non credo che la macroeconomia sia arrivata a questo stato di avanzamento, ma come macroeconomista sono scarsisssimo, quindi lascio giudicare ad altri. Il mio punto e' semplicemente metodologico.

Un'ultima osservazione: in questo thread piu' d'uno ha citato Tversky e Khaneman (e i loro 'questionari sulle lotterie') riferendosi all'economia sperimentale. Preciso che quella e' proprio la preistoria dell'economia sperimentale - si sono fatti un po' di passi avanti da K&T...

 

Sono completamente d'accordo. In realta' ho in mente piu' la finanza che l'economia. Ed in particolare gli investimenti.

Nel tentativo di generalizzare, credo di aver banalizzato un pochino e chiedo venia.

Sulla non-scientificita' di tante 'teorie' usate in finanza dovrei scrivere un articolo, gli aspetti della questione sono moltissimi e lo spazio dei commenti e' li' per altri motivi (i commenti, appunto!)

Nessuno ha ancora pensato a mettere su un mondo virtuale ad hoc per testare questo e quell'altro? Da anni ormai ci sono i vari "second life" e "farmville" che raggruppano diversi milioni di persone e usano currency come nel mondo vero. Potrebbe essere interessante provare a fare qualcosa del genere.

 

 

@ Marco E' vero, un modello non puo' azzeccarci sempre e per sempre, ma intendevo dire (con una punta di ironia), che se (per assurdo) si trovasse il Modello Perfetto (in analogia al Grande Avvocato evocato ne "Il Processo") gli economisti che lo avessero elaborato diventerebbero ipso facto inutili.

Comunque ho trovato il commento estremamente ben argomentato e credo che fornisca una ulteriore serie di spiegazioni molto utili per far capire l'utilizzo corretto dei metodi quantititativi nella pratica di tutti i giorni.

se (per assurdo) si trovasse il Modello Perfetto (in analogia al Grande Avvocato evocato ne "Il Processo") gli economisti che lo avessero elaborato diventerebbero ipso facto inutili.

Ho una grande fiducia nel teorema di incompletezza! :)

l'agrimensore

ne'elam 14/5/2010 - 11:21

Per rimanere nell'universo di riferimento, mi viene di associare il previsore all'agrimensore K., il quale convocato dal conte padrone del Castello, cerca in tutti i modi di adempiere al proprio dovere, ma uno stuolo di burocrati e funzionari, gli impedisce ogni volta di essere ricevuto. E la fine del romanzo mi sembra calzare

Tutte queste relazioni gli servono soltanto per il suo scopo, cioè di poter esercitare la sua professione, e poiché sono state duramente conquistate e devono essere continuamente riconquistate, lui è obbligato a non perderle d'occhio. Dovete farvi un'idea esatta: tutte queste relazioni sono lì che spiano, letteralmente, il momento di sfuggirgli. Perciò è costretto ad occuparsene in continuazione. E tuttavia trova il tempo di avere lunghe conversazioni con me e con altri sulle questioni più disparate, ma questo soltanto perché, secondo lui, non vi è nulla che non abbia una connessione con il suo affare. Così lavora sempre;...

«Intende dire», chiese K., «che anche oggi lei non mi ha parlato ufficialmente?»
«Certo», disse il sindaco, «non Le ho parlato ufficialmente, diciamo, se vuole, semiufficialmente. Lei sottovaluta ciò che non è ufficiale, come ho già detto, ma sottovaluta anche ciò che è ufficiale. Una decisione ufficiale, ad esempio, non è come questo flacone di medicina che sta qui sul tavolo. Basta allungare la mano per prenderlo. Una vera decisione ufficiale è preceduta da innumerevoli piccole indagini e riflessioni, richiede anni e anni di lavoro dei migliori funzionari, anche se essi conoscono fin dall'inizio la decisione finale. E ci può essere, poi, una decisione finale? Gli uffici di controllo sono lì per impedirlo».

Questa e' davvero una splendida citazione! Credo che per me sia arrivato il momento di rileggere il Castello.

Secondo me l'unica questione sensata che può sorgere è associare al modello un comportamento lineare delle previsioni, più che altro perché tutto il resto (le ipotesi, le equazioni, etc. ) sono tutti parametri arbitrari e basati su idee che per quanto condivise non sono dimostrabili se non con la sperimentazione (che è proprio la base del metodo scientifico, quindi la non scientificità di un modello è tale solo se non viene confrontato con quanto accade).

Comunque, non ho ben compreso cosa siano le identità ...

@ Icy Stark

Comincio dalla domanda piu' facile che viene posta alla fine: un'identita' e' semplicemente una somma algebrica che descrive la composizione di una variabile: l'identita' piu' famosa, che si insegna nella prima lezione di Economia Politica, e' quella del Pil

Y = C + I + G + X - M

in cui Y e' il PIl, C il consumo, I gli investimenti, G la spesa pubblica, X le esportazion, M le importazioni. A sua volta I puo' essere suddiviso in investimenti pubblici ed investimenti privati, investimenti in scorte, in infrastrutture, in macchinari, etc. La spesa pubblica si suddivide in spesa per la sanita', per le pensioni, per l'istruzione e cosi' via. Non ci sono parametri, non ci sono causalita': le identita' rappresentano la scomposizione di alcune quantita' nelle loro componenti costitutive.

Diverso e' il caso di un'equazione: ad esempio il consumo dipende dal reddito per cui io posso scrivere

C = k * Y

per dire che il consumo in una economia e' una proporzione k del livello del reddito.

Posso stimare questo parametro k con dei metodi econometrici. Questo credo possa fornire una base per la risposta alla prima parte del tuo commento (se lo interpreto correttamente). Forse non e' "scientificamente" dimostrabile che il consumo dipende dal reddito, pero' e' abbastanza ragionevole. Che tipo di "esperimento" si potrebbe fare per trovare il valore della proporzione k?

Si potrebbe dare una certa somma ad un gruppo di persone (nullatenenti e indigenti, altrimenti l'esperimento verrebbe inficiato dall'ammontare delle altre fonti di reddito) e osservare quanta parte ne spendono e quanta ne risparmiano. Oppure (e' quello che faccio io per mestirere) si raccolgono i dati sul reddito ed il consumo di una nazione negli anni passati e si calcola in media qual e' il rapporto. Quale dei due metodi e' piu' corretto? Non saprei. Pero' il secondo e' meno costoso e  piu' rapido.

Beh, comunque le identità sono quindi delle semplici divisioni nelle componenti costitutive, ma si basano anch'esse su delle equazioni costitutive.

Il problema delle equazioni invece è semplicemente che non sono lineari, ma formalmente sono del tutto sismili alle identità (per le quali di fatto si ipotizza, o si definisce per assunto, che i parametri k siano tutti unitari).

La determinazione della k può avvenire nei due modi che hai descritto (di fatto, per esempio in psicologia, avviene in entrambi i modi), ma il modello principe è il secondo, dato che una simulazione con una popolazione finita è sempre sottostimante rispetto ai dati reali (sottostima le deviazioni e non i comportamenti medi, e sono proprio le prime ad essere i parametri sensibili dei modelli).

Mi pare che si faccia un po' di confusione tra scientificità e sperimentabilità. Non è che perché un modello non è sperimentabile in laboratorio allora non funziona. Non è quello il motivo. Il laboratorio può essere utile e c'è tutto un filone di economia sperimentale bellissimo (vedi Kahneman e Tversky, per esempio). Ma bisogna distinguere tra scienze naturali e scienze sociali. Le scienze naturali studiano oggetti che esistono a prescindere dall'esistenza dell'uomo e quindi delle conoscenze che esso ha a riguardo. Qui esiste una netta distinzione tra l'ontologia (lo dottrina filosofica di ciò che è), e l'epistemologia (lo dottrina filosofica di come conosciamo). Le scienze sociali, tra cui l'economia,  indagano oggetti nei quali ontologia ed epistemologia sono difficilmente distinguibili. Dentro ai modelli entrano relazioni che sono del tutte ipotizzate (si pensi ad esempio all'efficienza perfetta dei mercati e della conoscenza dell'informazione) e nella politica economica si perseguono obiettivi che vanno nella stessa direzione (si pensi alle politiche antitrust), che non dovrebbero esistere se le ipotesi sopracitate fossero vere. C'è un collasso tra ciò che è e ciò che è auspicabile che sia, tra la realtà e le idee che abbiamo sulla realtà. Nello stesso tempo le teorie si scrivono nella mente degli operatori i quali tendono ad agire in base a quanto hanno in testa diventando profezie che si autoavverano. E' il caso questo dell'analisi tecnica di borsa che non ha alcun fondamento scientifico (neppure dal punto di vista statistico, non più dell'astrologia, comunque) ma che a causa della sua diffusione (e dell'inserimento nei programmi di trading dei risultati di questa teoria) diviene causa delle oscillazioni previste orientando le compravendite.

Insomma, non è facile fare l'economista, soprattutto se non vieni nemmeno considerato uno scienzato. Bisogna comunque aver ben chiare che ci sono in ballo questioni di metodo non banali. A questo fine leggersi Popper non è un cattivo esercizio. Così come risulta interessante l'ultimo libro di Maurizio Ferraris (filosofo torinese, se cercate con google "documentalità", si trovano anche degli articoli sintetici).

Questo non assolve i modelli econometrici, anzi, forse proprio per questi motivi risultano troppo semplicistici e quindi inadeguati. Non riusciamo a prevedere il tempo (fenomeno fisico) oltre i 5 giorni con una confidenza accettabile figuriamoci se risusciamo a prevedere il PIL del prossimo anno (e sulla prevedibilità non mi resta che consigliare "Il Cigno Nero" di Nicholas Nassim Taleb). Leggete economisti, leggete, non smettete di leggere anche quando fate di conto (anche con i modelli econometrici più sofisticati). Ma soprattutto non fatevi prendere dalla sindrome dell'ingegnere, ovvero non pensate che in economia le cose siano meccanicamente determinate. Lasciate che gli ingegneri facciano correre le Ferrari ai 300 all'ora, ma non permettete al loro pensiero meccanicistico di affascinarvi. Laddove l'oggetto di studio comprende anche la componente umana, non c'è niente di meccanico e conviene studiarsi un po' più di psicologia e un po' meno di equazioni differenziali.

Detto questo la mia previsione per la ripresa è fine 2012. Sulla base di quale modello? Nessuno. Puro azzardo. Ma sono sicuro che ci indovino (il verbo è giusto), di più di tutti i modelli macroeconomici che consumano inutilmente corrente elettrica nei computer delle facoltà di economia di mezzo mondo.

E ora tento di rispondere alla domanda:

...come mai la quasi totalità degli economisti impiegati dal settore privato passa buona parte del proprio tempo a fare previsioni?

a) La domanda di previsioni è alta ed è legata al desiderio di ridurre l'incertezza psicologica degli operatori (io la chiamo horror vacui cognitivo);

b) L'offerta è determinata dalla necessità di questi economisti di darsi un "certificato di esistenza in vita" che giustifichi il loro stipendio e che dia un senso alla loro vita; difficilmente, con il loro fisico (più che per le loro competenza) li vedo ad asfaltare le autostrade sotto il sole di luglio;

Quando c'è domanda ed offerta manca solo il prezzo e lo scambio avviene.

Lo so, la domanda era retorica, per questo la risposta è provocatoria.

 

 

... (e sulla prevedibilità non mi resta che consigliare "Il Cigno Nero" di Nicholas Nassim Taleb). Leggete economisti, leggete, non smettete di leggere anche quando fate di conto (anche con i modelli econometrici più sofisticati). Ma soprattutto non fatevi prendere dalla sindrome dell'ingegnere, ovvero non pensate che in economia le cose siano meccanicamente determinate.... Laddove l'oggetto di studio comprende anche la componente umana, non c'è niente di meccanico e conviene studiarsi un po' più di psicologia e un po' meno di equazioni differenziali.

Per quel che ne so - ma magari mi sbaglio - Taleb* rispolvera in salsa pop roba degli anni 60' (di black swan per vendere copie o di fat tails ne parlava ad esempio Mandelbrot ma si può andare anche più indietro) ... in ogni caso si parla di possibili outcomes (estremi) e non il forecast del momento primo, quindi è abbastanza fuori tema rispetto alla discussione.

La psicologia non dice nulla su fenomeni che non "siano meccanicamente determinati", per quelli ti serve un libro sul paranormale...

La matematica serve a costruire un modello - possibilmente semplice e rigoroso - che può benissimo riprodurre fatti stilizzati che descrivono caratteristiche psicologiche. C'è una letteratura...tutta da leggere.

 

*che è scrittore e non economista, sta forse all'economia come Moccia alla letteratura?

Taleb non è "solamente" uno scrittore.

Comunque quello che ha scritto ne "Il cigno nero" non è poi diverso dalla premessa di Fabio Scacciavillani a questo articolo:

"i modelli econometrici sono inutili per predire il futuro"

Fabio cerca di spiegarci perchè vengano comunque ritenuti indispensabili mentre Taleb, nel libro, metteva in guardia dal ritenerli infallibili. Nulla più, non c'erano sparate anti economisti cattivi o similia (per quanto mi ricordi)

dalla sua home e ssrn sembra abbia un paio di articoli su riviste di fascia b (j. ptf manag, quant. fin.) nel field finance, quindi presumo che sia più portato a vendere libri che a fare l'accademico, ma - come detto sopra - magari mi sbaglio... Che c'è di male a fare il guru?

comunque volevo solo far notare che tenere in conto eventi estremi - sebbene cosa vecchia (più di taleb), buona e giusta:

1) poco ha a che fare col fare previsioni,

2) poco ha a che fare con l'(in)capacità dei comuni modelli econometrici (o economici finanziari in genere) di fare previsioni corrette,

3) poco ha a che fare con la psicologia e molto con la statistica (ben nota in accademia, forse meno in libreria),

4) poco ha a che fare con il post di Fabio.

non ho detto che taleb ce l'ha con gli economisti, sono io che banalmente mi diverto a paragonarlo a moccia (o a paragonare i suoi lettori/adepti a quelli di moccia) :)

una precisazione sul CV Taleb: le sua attivita' di accademico e di scrittore sono part time (sul suo sito non lo dice). Il lavoro principale e' quello di quant (in societa' piccole, co-fondate da lui) e, prima ancora, di option trader in banche varie (CSFB, UBS, Paribas, ...). Questo spiega (o puo' spiegare) come mai non ha pubblicato su chissa' che riviste: quando si fa il quant, si tende a non pubblicare per avere (probabilmente solo l'illusione di) competitive advantage.

Che poi sia diventato un po' il Moccia dell'economia o meglio della finanza, puo' essere, ma credo tu sia un po' ingeneroso. Diciamo che saremmo in un mondo migliore se Moccia fosse il Taleb della letteratura.

mica gli faccio una colpa del cv accademicamente non eccelso, lo portavo come dato oggettivo.

pensavo si capisse che quella su moccia non era una frase seria...

Mi permetto un piccolo appunto, visto che si cita Popper: un attributo fondamentale della scienza è la falsificabilità.  La falsificabilità presuppone la sperimentazione, quindi sì, si può affermare che ogni teoria scientifica deve essere sperimentabile.  Detto ciò, non è necessario che l'esperimento avvenga in laboratorio: il laboratorio è solo un ambito controllato dove posso fare esperimenti in maniera protetta (eliminando il rumore di fondo).  Fuori dal laboratorio l'implementazione e l'analisi dell'esperimento sarà più difficile, ma concettualmente la cosa non cambia.

Questo per dire che la distinzione fondamentale fra scienze naturali e scienze sociali è che nelle scienze sociali si rischia la ricorsività, ovvero la disciplina scientifica non è solo l'ambito ma entra anche nell'oggetto dello studio.

Per quanto riguarda gli ingegneri, per favore non usiamo questa parola come se fosse qualcosa di brutto: gli ingegneri (almeno quelli saggi, se non bravi) non hanno una visione meccanicista delle cose.  Anzi credo che la visione delle cose che nasce da un sano (e sottolineo sano, perché non me la sento di negare che ci siano anche approcci estremi) approccio ingegneristico sia molto salutare anche in un campo come questo.  Per restare nel tema dei modelli, un buon ingegnere sa costruire o utilizzare il modello adatto al suo scopo, ben sapendo che il supporto decisionale dato dai numeri (se questi sono "solidi") è insostituibile, ma non ha la pretesa di affidarsi ciecamente a questo modello.

Quali sono i confini del modello?  Quale la sua solidità, la sua pertinenza all'applicazione in questione?  Beh, spesso la differenza tra un buon ingegnere e uno cattivo sta proprio nelle risposte a queste domande.

Per quanto riguarda gli ingegneri, per favore non usiamo questa parola come se fosse qualcosa di brutto: gli ingegneri (almeno quelli saggi, se non bravi) non hanno una visione meccanicista delle cose

Nome utente: Marco Marincola

Breve biografia: Studi classici. Ingegneria.

Sai che in Italia non tolleriamo i conflitti di interesse? ;-)

 

 

a) La domanda di previsioni è alta ed è legata al desiderio di ridurre l'incertezza psicologica degli operatori (io la chiamo horror vacui cognitivo);

Certo ma anche dalla necessita' di fissare lo scenario che uno vuole comunicare o sul quale intende ragionare in forma numerica e, insisto sul punto, coerente con le assunzioni, ed il "quadro contabile".

b) L'offerta è determinata dalla necessità di questi economisti di darsi un "certificato di esistenza in vita" che giustifichi il loro stipendio e che dia un senso alla loro vita; difficilmente, con il loro fisico (più che per le loro competenza) li vedo ad asfaltare le autostrade sotto il sole di luglio;

In realta' non credo che molti economisti amino fare previsioni macro (non piu' almeno di quanto i matematici amino scrivere codici al computer). Personalmente ne farei volentieri a meno perche' e' un lavoro abbastanza noioso e richiede un'attenzione ai dettagli "nitty gritty" per la quale nel mio DNA e' annidata un'avversione irrimediabile (ma probabilmente minore che per l'asfaltare le autostrade d'estate, anche se mi illudo di avere il fisico adatto per la bisogna).

Pero' un mercato del lavoro per degli economisti macro che facciano altro semplicemente non esiste (almeno per quel che ne so). Per cui al giorno d'oggi anche chi si occupa di equilibrio generale finisce a produrre scenari (di lungo periodo).

 

 

 

 

vero, nessuno può prevedere il futuro, ma il feed-forward, le rette di interpolazione, analisi previsionale, etc servono a dare un'idea di quello che accadrà in assenza di gravi sconquassi. il problema è che la gente VUOLE che gli si dica al centesimo quanto guadagnerà domani esattamente come la gente che chiama i cartaioli  e fattucchiere in TV (il che sarebbe vietato per legge ma la legge non vieta di sponsorizzare tale attività...)VUOLE sapere se domani vincerà al lotto o guarirà dal callo. Non è che le previsioni siano su basi non dimostrabili, solo c'è chi da peso ad una variabile piu che ad un altra. Qui sta la differenza. quindi propongo che da oggi in poi si dica chiaramente: il risultato a spanne sarà questo yyyyyyy. Il metodo per arrivare alle conclusioni deve essere limpido, logico, dimostrabile, il problema è spiegare ben che   1) non si sà  se domani ci sarà un'altra bolla che scoppia 2) spiegare perche la variabile piu importante sia x e non z.

Non sviluppo modelli econometrici, ma molto più modeste previsioni aziendali o di mercato. Alle frequenti critiche rivolte ai modelli, alla loro astrattezza, al fatto che sono teorici etc, rispondo spesso così:

- se un'ipotesi non funziona neppure nel modello, figuriamoci nella realtà (questa è per i sognatori, i creativi, i super-tecnici che si vantano di non "capire nulla d'economia")

- se vedete il cielo nuvoloso non è detto che piova, ma portare l'ombrello potrebbe essere una scelta saggia (questa è per la categoria opposta, quei sedicenti "pragmatici", che sono in realtà soltanto miopi o interessati a fare gli "uomini della provvidenza" quando il problema si manifesta "all'improvviso")

- i modelli (come i budget ed i bilanci peraltro) sono strumenti di comunicazione, che le organizzazioni utilizzano per condividere all'interno dove andare e come, e spiegare all'esterno cosa stanno combinando.

Spesso i numeri sono un po' più chiari delle sole parole. Spesso, non sempre

 

Per fare previsioni (come si puo' prevedere una eclissi di sole o di luna tra 100 anni con il margine di pochi secondi) occorre una scienza dura e formule rigorose. Qualche cosa che non solo spieghi il passato (che sono capaci tutti, aposteriori) ma che anticipi il futuro (e qui casca l'asino).

L'uomo pero' non è una pietra che rotola sul piano inclinato del mondo e quindi non è possibile fare previsioni accurate. Solo vaticini. Un po' piu' accurati di quelli fatti con i fondi del caffé o con le viscere degli animali ... ma siamo li'. Attenzione che pero' puo' scattare un fattore particolare, rispetto ai vaticini (scenari): la profezia che sia autovvera. Se prevedo che a causa della imminente crisi molte persone faranno scorte e quindi caleranno le giacenze di magazzino, quelli che ci credono (solo per il timore che questo possa succedere) lo faranno. Realizzando di fatto la previsione Supermercati svuotati e pompe di benzina vuote dopo falsi allarmi sono classici casi di studio.

Francesco

 

Un po' piu' accurati di quelli fatti con i fondi del caffé o con le viscere degli animali ... ma siamo li

 

Quindi analisi previsionale, mezza statistica, le rette di interpolazione bla bla bal.....buttiamo tutto via e ci diamo al caffe? o sono matematica?se è cosi accorci qualsiasi corso di studio economico di almeno 1/3

NESSUNO SA' con PRECISIONE cosa succede domani, MA con basi matematiche e attraverso lo studio del passato puoi pedisporre modelli non con l'utilizzo di caffeina cosa accade domani in assenza di guerre mondiali, invasioni di cavallette, guerre civili,inondazioni o bolle speculative. non sarà molto, ma non è "niente". il problema è che probabilmente vuoi sapere al centesimo o all'euro cosa succederà, nessuno te lo può dire. ti si puo dire l'andamento macro

Quindi analisi previsionale, mezza statistica, le rette di interpolazione bla bla bal.....buttiamo tutto via e ci diamo al caffe? o sono matematica?

La matematica è matematica e possiamo usarla per dare spessore ad un ipotesi del tipo "se A, allora è molto probabile che B". Se passo col rosso è molto probabile che saro' coinvolto in un incidente. La probabilità dipende da quante macchine affrontano l'incrocio in una determinata unità di tempo e quindi un semaforo in mezzo al sahara è meno pericoloso di uno nel centro di Tokyo. Un modello puo' dirci che SE aumenta l'inflazione, allora, .... SE aumenta la disoccupazione allora, ... SE etc etc. ma nn puo' certo dirci come sarà la società tra 20 anni. Indipendentemente dal fatto che accadano o non accadano guerre ed altre calamità naturali, c'è un altro fattore che scompagina ogni previsione: l'innovazione. Non puoi prevederla. Chi avrebbe immaginato negli anni 60, quando già infuriavano i Beatles, che oggi avremmo avuto Internet che collega centinaia di milioni di computer in tutto il mondo? La fantascienza immaginava viaggi nel tempo e nello spazio un futuro fatto di robotica. Non ha nemmeno concepito (eppure i primi computer esistevano) la rivoluzione informatica o le attuali nanotecnologie. Se il futuro non è assolutamente prevedibile, non è serio concepire alcun piano (tanto meno "quinquennale") ed è questa una delle tesi di Popper. Che poi si possano individuare scenari piu' o meno profetici (sul riscaldamento globale, sulla fine delle riserve energetiche) è chiaro (il gene della cassandra è ben presente nel genoma umano) ma è altrettanto chiaro che basta una singola improvvisa innovazione in un laboratorio per cambiare domani tecnologie estrattive, tecnologie produttive, ... oltre ovviamente ad innovazioni di prodotto.

Ciao

Francesco

 

La matematica tu la concepisci come aritmentica, io come insieme delle materie quantitative (matematica, statistica con le sue declinazioni, analisi campionaria, analisi previsionale) :passo col rosso (....) si ma di QUANTO aumenta la probabilità? è calcolo probabilstico, ci risiamo caro mio, tu vuoi la previsione al centesimo, e siccome nessuno te la puo dare, butti tutti al cesso e tiri lo sciacquone.La singola innovazione per cambiare il mercato deve essere piu importante del DNA di Watson e Crick nella genetica. internet non era concepibile con un calcolatore che poteva al massimo giocare a tennis, ma quando a fine anni 70 iniziavano ad avere calcolatori piu potenti, sta certo che ci pensavano a fare miliardi. Comunque sia involontariamente mi hai dato ragione: il singolo avvenimento che cambia un andamento stabile manda di per se tutto a farsi benedire, come se ci fosse una guerra o altro. Ma siccome NON C'E SISTEMA DI SAPERE se domani inventeranno un qualcosa che cambi davvero in modo epocale l'economia, e siccome c'è necessità di predisporre piani di spesa piuttosto che di tassazione per uno stato, ecco che un minimo di previsione bisogna farla, tendenziale, non al centesimo. o forse decidi giorno per giorno cosa fare? 

la profezia che sia autovvera

ecco, anche a questo servono le previsioni. A mostrare che è possibile raggiungere un risultato, a spiegare il percorso necessario a raggiungerlo, a controllare le variabili che potrebbero portare ad una deviazione.

I numeri non sono mai neutri, teniamone conto anche in questi giorni quando leggiamo i commenti economici

 

Non cadiamo nella tentazione di umanizzare i numeri, questi sono assolutamente ed invariabilmente neutri. Quello che cambia è chi li osserva, e la sua reazione. Non a caso la parte della modellizzazione più complessa è quella che prende in considerazione i comportamenti umani.

Scegliere quali numeri presentare non è neutro e ciascuna definizione economica è frutto di convenzioni.

Scegliere il punto d'inizio e di fine di una serie storica p.es non è neutro, presentare una % o un valore assoluto non è neutro, pubblicizzare un costo della telefonata al minuto + scatto alla risposta non è lo stesso che dire quanto spenderai mediamente utilizzando il telefono come negli ultimi 12 mesi, per non parlare poi di come vengono presentati (scale più o meno ripide etc)

Più il modello è complesso e più contiene aspetti arbitrari nella scelta delle variabili e nella selezione dei risultati.

L'utilizzo di numeri tende a dare un'idea di oggettività ad un ragionamento, a mio parere ne aumenta il grado di razionalità: che non è poco, ma non è la stessa cosa

Concordo con Mario Mantovani e pure con FabrizioB, almeno sul suo punto a). Nella mia esperienza di consulente ho spesso avuto la sensazione, per non dire la certezza, che i modelli previsionali servono più che altro a rassicurare o a rendere conto a posteriori del buon operato (quando è cattivo i modelli sono ritenuti sbagliati per definizione... perché mettono a nudo le magagne!).

Sulla funzione dei modelli. Un modello che predice la temperatura in base al consumo aggregato di gelati non è sicuramente scientifico, ma potrebbe fare previsioni abbastanza precise. Spesso è di questo tipo di modelli che si ha bisogno: predittivi (più o meno accurati) ma non necessariamente basati su ipotesi "scientifiche", anche se ovviamente è più facile accettare le previsioni di un modello che contiene variabili "sensate".

Nei sistemi sociali, pur potendo disporre di conoscenze sul comportamento umano basate su esperimenti, la difficoltà nel fare previsioni è dovuta al fatto che i fenomeni di interesse sono frutto dell'aggregazione complessa di comportamenti individuali. Molto spesso l'aggregazione dà origine a effetti emergenti che non corrispondono alla semplice sommatoria. Da qui la difficoltà, quando non l'impossibilità di fare previsioni precise

quindi presumo che sia più portato a vendere libri che a fare l'accademico,

Indubbiamente è così, però non è nemmeno uno che fa proclami da guru spiegando il senso della vita. Almeno nel libro (che è l'unica cosa che ho letto) anzi direi che era parecchio equilibrato.

Sul fatto che il "tenere in conto eventi estremi" poco abbia a che fare con il fare previsioni non sono d'accordo. Sul punto darei ragione a FabrizioB. dipende di che eventi estremi si tratta. Esempio: in California un'invasione di alieni o un terremoto sono entrambi eventi estremi, ma se il primo si può ignorare nel fare previsioni sul futuro, altrettanto non si può dire del secondo.

Sul fatto che il "tenere in conto eventi estremi" poco abbia a che fare con il fare previsioni non sono d'accordo.

Direi di no. Uno stimatore di x_{t+1} al tempo t in genere si ottiene con un modello del tipo:

x_t+1 = f(x_{t},..., x_{t-n}, y_{t},...., y_{t-n}) + e_t+1

La bontà dello stimatore dipende dalla capacità esplicativa di f(...) e non dalla distribuzione dello shock e_t+1. La distribuzione dello stimatore dipende dalle assunzioni sull'errore ma la correttezza di tali assunzioni non aiuta a individuare la prevedibilità (se ce n'è). I problemi principali per fare previsione - sempre che la si voglia e possa fare - non sono qui. Tener conto inoltre di shock non gaussiani comporta - almeno in modelli a tempo continuo - una notevole matematica (notevole almeno per la grandissima parte degli economisti), ossia il CONTRARIO di un approccio non-meccanicistico-(paranormale?)-psicologico che Fabrizio auspicava (e forse intravedeva in taleb?).

Su taleb dico semplicemente che accademicamente vale poco perchè si limita a riportare in salsa pop cose vecchie (a modo suo, va short sull'ignoranza...ehm sul mercato). Questo approccio a me non appassiona.

Tener conto inoltre di shock non gaussiani comporta - almeno in modelli a tempo continuo - una notevole matematica (notevole almeno per la grandissima parte degli economisti), ossia il CONTRARIO di un approccio non-meccanicistico-(paranormale?)-psicologico che Fabrizio auspicava (e forse intravedeva in taleb?).

Veramente avevo inteso l'intervento di Fabrizio diversamente, tipo: le variabili da calcolare sono tante e complesse da quantificare, quindi i modelli matematici saranno sempre forzatamente incompleti.

Su taleb dico semplicemente che accademicamente vale poco perchè si limita a riportare in salsa pop cose vecchie (a modo suo, va short sull'ignoranza...ehm sul mercato). Questo approccio a me non appassiona.

Non ti devi appassionare ma, nel giudizio, devi tener conto che "Il cigno nero", fin dal titolo, è un libro di divulgazione. Quindi è pop volutamente e, a differenza di prodotti analoghi, non contiene errori clamorosi.

Io sono favorevole, se ben fatti, a prodotti del genere.

Avvicinano più allo studio della Filosofia o della Storia, i libri di De Crescenzo e di Montanelli che i libri di certi accademici nostrani.

L'errore è considerare e giudicare questi prodotti come libri di Filosofia e Storia mentre sono solo libri divulgativi. Errore commesso spesso anche da alcuni critici (e spesso anche dagli stessi autori).

 

Voglio fare il contrarian: che ne pensate dei successi di James Harris Simons? Apparentemente (dal poco che si può intuire leggendo le stringate interviste) impiega metodi simil-meccanica statistica, e ha avuto buoni risultati in maniera duratura e stabile (20+ anni). 

Hard evidence anywhere?

Non molte. Qualche evidenza invece ci potrebbe essere del fatto che i metodi impiegati dal suo fondo, Renaissance, sembrano non essere molto "limipidi". Per esempio si può dare una occhiata qui:

http://infoproc.blogspot.com/2009/08/cost-of-liquidity.html

C'è anche Bueno de Mesquita, su cui recentemente il Corriere del Ticino ha dedicato la terza pagina.

Un estratto:

Politologo della New York University, senior fellow della Hoover Institution, consulente della CIA, Bruce Bueno de Mesquita ha messo a punto un software basato sulla teoria matematica dei giochi che gli permette di simulare il comportamento di tutte le parti coinvolte in un conflitto di qualche tipo, anticipare le loro mosse e descrivere l'esito più probabile del confronto.
Ciò di cui ha bisogno per lanciare la simulazione e ottenere un risultato attendibile sono informazioni di prima qualità: un elenco dettagliato di tutte le parti in gioco, degli obiettivi primari e secondari di ciascuno, del loro grado di impegno, della loro influenza. Maggiore è l'accuratezza e la veridicità dei dati raccolti e più probabile è il successo della previsione, perché il software non inventa niente. Analizza le informazioni che riceve e le confronta con una procedura pulita, priva di pregiudizi politici, sociali o storici, senza trascurare alcun dettaglio.
Nel 1984, con l'aiuto del suo algoritmo, lo studioso ha previsto l'ascesa al potere di Ali Hoseyni Khemenei e Ali Akbar Hashemi Rafsanjani come successori dell'Ayatollah Khomeyni in Iran: un evento ritenuto all'epoca improbabile dalla maggior parte degli esperti e che invece si è puntualmente avverato cinque anni dopo. Ha previsto la successione di Andropov a Breznev alla guida dell'Unione Sovietica quando la figura di Andropov era trascurata dai politologi di tutto il mondo. Ha previsto che la Cina avrebbe rivendicato la sovranità su Hong Kong 12 anni prima che accadesse.
Bruce Bueno de Mesquita ha accettato di illustrare il funzionamento, i successi e i limiti del suo modello al «Corriere del Ticino».
Il suo programma mette a segno previsioni corrette più spesso degli esperti in carne e ossa?
«Sì e non sono io a dirlo. La CIA lo ha messo alla prova e il risultato è che nella maggior parte dei casi il mio modello batte gli esperti umani, quegli stessi esperti che mi forniscono i dati necessari per creare la simulazione. La ragione, io credo, è che il computer tiene conto delle interazioni tra tutte le parti coinvolte nel tentativo di influenzare una decisione, per quante esse siano. Gli analisti in carne e ossa al massimo riescono a tener conto delle interazioni di cinque o sei parti in gioco. Così, nel tentativo di seguire i ragionamenti che conducono alle decisioni finali, il modello non è costretto a far ricorso a scorciatoie intellettuali come fanno le persone. Gli esseri umani sono in­telligenti, ma il computer è superiore quanto a bruta forza di calcolo».
Il suo algoritmo è uno strumento nelle mani degli analisti umani o è destinato a rimpiazzarli?
«Il mio modello è complementare rispetto al contributo degli esperti umani. Non li rimpiazza. È uno strumento per combinare le informazioni fornite dagli analisti con ragionamenti logici espliciti e trasparenti che conducono a conclusioni dinamiche sullo svolgersi degli eventi. Il programma non vale granché senza gli esperti o senza dati attendibili, ma combinato con queste fonti di informazioni rappresenta un significativo miglioramento rispetto al giudizio degli analisti».
Com'è possibile per una macchina simulare il comportamento umano, spesso irrazionale e imprevedibile?
«Nel contesto dei problemi di cui mi occupo, la gente mantiene un comportamento razionale nel perseguire il proprio interesse. Lo dimostrano ampiamente numerose pubblicazioni che hanno seguito in tempo reale lo sviluppo di situazioni di questo genere. Il mio modello non prende in considerazione l'eventualità di un comportamento veramente irrazionale, ma molte persone usano il termine “irrazionale” in modo inappropriato, per descrivere azioni perfettamente razionali ma contrarie a ciò che esse vogliono o a ciò che pensano che gli altri dovrebbero fare».
È possibile utilizzare il suo software per analizzare i conflitti della vita quotidiana? Lo ha mai utilizzato nella sua vita privata?
«Il mio modello è uno strumento utile in tutti quei conflitti che coinvolgono diverse parti in gioco in cui è possibile pervenire a una soluzione negoziata oppure mettere in atto comportamenti coercitivi. L'ho utilizzato talvolta per risolvere problemi personali di amici e familiari. Chi è interessato a sperimentare in prima persona le sue potenzialità può cimentarsi con una versione semplificata del software, disponibile su Internet all'indirizzo www.predictioneersgame.com

FF

 

Secondo me, alla base della confusione soprattutto tra il pubblico e tra i media c'è un equivoco semantico perché si usa il termine “previsione” quando in realtà si dovrebbe usare più correttamente il termine “scenario”.

Consiglio "Spiegazione e comprensione", di Georg Henrik von Wright, il successore di Wittgenstein a Cambridge.

RR

 

E' un'intervista (in inglese) di qualche tempo fa, ma vale la pena di ascoltarla per chi e' interessato alla metodologia e alla pratica delle previsioni.

http://audiovideo.economist.com/?fr_chl=8c9fb7cb6ccca6fb5c1058e006b34355a6ec141c&rf=bm

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